Что такое ликвидность на Форекс простыми словами

Высокая ликвидность ваших активов гарантирует надежность и эффективность вложений — хотите ли вы купить или продать, всегда найдется кто-то, готовый принять вашу сделку. Если бы активы и производные инструменты лишились ликвидности, торговля ими стала бессмысленной. Однако важно знать, что есть различия между рыночной ликвидностью в широком понимании и ликвидностью сжигание токенов валютных пар.

ликвидность в трейдинге

Как определить ликвидность биржи, актива и торгового инструмента

Чем уже спред (и чем дольше он таким остается), тем ликвиднее актив. Это значит, что покупатели и продавцы почти единогласны по поводу рыночной цены. Покупатель говорит “Возьму BTC за $20 000” а продавец говорит “Отдам BTC за $20 005”. Если спред “держится”, значит большинство участников долгое время оперируют одними и теми же ценами. В таком случае можно говорить, что у актива поставщик ликвидности есть стабильная рыночная цена.

Использование ликвидности умными деньгами

Большую часть времени ценные бумаги с большой частотой покупаются и продаются между высокочастотными трейдерами пока не будут куплены инвестором. Оппоненты HFT утверждают, что именно поэтому в конечном счете не создается никакой ликвидности, а все это просто способствует исполнению ордеров. Трейдеры устанавливают Stop-Loss для ограничения своих убытков, если цена пошла не по сценарию. Поэтому с позиции кредитора ликвидность означает наличие у организации оборотных активов (Current Assets), достаточных для погашения текущих обязательств (Current Liabilities).

Чем больший объем наблюдается в кластерах при меньшем временном интервале — тем больше ликвидность акции.

  • Например, акции находящейся в упадке компании, стоимость которых сильно завышена.
  • Поэтому с позиции кредитора ликвидность означает наличие у организации оборотных активов (Current Assets), достаточных для погашения текущих обязательств (Current Liabilities).
  • Это значит, что покупатели и продавцы почти единогласны по поводу рыночной цены.
  • Бывают настолько большие айсберги, что встречные контрагенты истощаются так и не ликвидировав айсберг.

Говоря о ликвидности валютных пар на рынке форекс, следует заметить, что это понятие несколько отличается от общего определения. Однако для торговли важно, какие из них обладают большей ликвидностью, а какие — меньшей. Здесь огромными суточными объёмами заключаются сделки на покупку и продажу валюты. Кроме того многие трейдеры торгуют пробои уровней, используя отложенные лимитные заявки, которые размещают за ценовыми уровнями. Такие скопления ордеров маркет-мейкер легко может определить на графике цены актива.

Более того, когда цена тестирует крупный кластер — активность инвесторов вновь возобновляется (как торговать по горизонтальным объемам). В целом, чем ликвиднее рынок, тем больше его участники ценят его и стремятся торговать на нем. Таким образом, ликвидность является одним из основных финансовых инструментом на рынке Форекс.Чем ликвиднее рынок, тем меньше на нем волатильность, то есть колебание цен. Существует отрицательная корреляция между волатильностью и ликвидностью. Трейдеры с опытом, практикующие сбалансированную торговлю, обычно используют и волатильные пары, и низковолатильные.

ликвидность в трейдинге

Заключая сделки во время работы биржи, являющейся основной для конкретной валюты в паре, можно рассчитывать на более высокую ликвидность. Например, валютные пары с евро будут более ликвидны во время работы европейских бирж. ‍Ликвидность – одно из ключевых понятий в финансах и трейдинге. Это мера того, насколько насколько быстро один актив можно обменять на другой.

Ликвидность важна на всех рынках (акциях, криптовалютах, Forex) для всех типов торговли (скальпинг и дейтрейдинг, свинг-трейдинг и т. д.). Мы определили, что ликвидность — это фундаментальное понятие в мире финансов. Она представляет собой легкость, с которой актив может быть куплен или продан без изменения его рыночной цены. Ликвидный рынок позволяет инвесторам быстро продать свои активы в случае необходимости, что значительно снижает риски. На неликвидном рынке инвесторы могут быть вынуждены продавать по невыгодным ценам, что приводит к значительным потерям.

Криптовалютный рынок всегда ликвиден (как минимум ~50 ведущих криптовалют), а значит, на нем можно уверенно торговать без особых рисков нарваться на “пустоты” в стакане. То есть, разница между рыночными ценами покупки и продажи небольшая. Чем меньше спред, тем ниже “стоимость” торговли и тем она доступнее. К тому же, сделки исполняются быстро и без проскальзывания (либо с незаметным проскальзыванием).

Если наш ордер на покупку, биржа сопоставит его с самой “низкой” заявкой на продажу. Если ордер на продажу – биржа сопоставляет его с лучшей ценой на покупку. Если покупателей больше, чем продавцов, цена будет двигаться вверх. На децентрализованных криптовалютных биржах (DEX) роль маркет-мейкера выполняет AMM – автоматизированный протокол. Это алгоритм, цель которого – исполнять заявки трейдеров средствами из пула ликвидности. На ликвидных рынках много движения на младших таймфреймах – 1h, 15m, 5m, 1m и т.

Стоп-лосс (stop-loss) работает как исполненный ордер, только в обратном направлении позиции. Если трейдер заходил в лонг, то при достижении стоп-лосса, происходит продажа остатка позиции, а при работе в шорт при достижении цены стоп-лосса — происходит покупка. Это означает, что в долгосрочной перспективе она может рассчитаться по своим обязательствам за счет продажи активов, получения прибыли и пр.

Поэтому использовать рыночные заявки рекомендуется только на высоколиквидных рынках. В таком случае можно не сомневаться, что цена исполнения ордера будет максимально близка к рыночной. Разберем процесс формирования ликвидности на “молекулярном” уровне.

Например, акции находящейся в упадке компании, стоимость которых сильно завышена. В конечном итоге, ликвидность – это сама возможность торговать. На ликвидном рынке много покупателей и продавцов – а значит, возможностей для сделок. Из-за своей жадности или глупости некоторые трейдеры могут вовсе не ставить стоп-лосс, чтобы их каждый раз не выбивало из позиции. Но при таком подходе может наступить момент, когда позиция будет вовсе ликвидирована и трейдер останется без торгового капитала.

Ликвидность ценных бумаг означает возможность быть быстро проданными по цене близкой к рыночной. Также ликвидность характеризует собой высокий спрос и предложение на ценную бумагу. В трейдинге существует правило — торговать только ликвидные ценные бумаги.

Кроме того, рынок с высокой ликвидностью, как правило, более стабилен и менее подвержен колебаниям. Этот фактор особенно важен при торговле криптовалют, волатильность которых может быть крайне высокой. Если вы хотите продать биткоин на сумму $1 млн, а ордеров на покупку, близких к текущему рыночному курсу, имеется только на $500 тыс., то вы продадите часть своих биткоинов по более низкой цене. Кроме того, ваш ордер на продажу снизит текущую цену биткоина, поскольку ордеров на покупку по запрошенной вами цене продажи было недостаточно. Такое явление, как невозможность купить или продать конкретный актив по рыночной цене в больших объемах, называется проскальзыванием (англ. slippage).

В открытом доступе есть данные, собранные аналитиками и опытными трейдерами, но лучше самостоятельно следить за этим показателем, поскольку он имеет свойство меняться с течением времени. У ликвидных инструментов высокой будет и волатильность, поскольку эти понятия тесно связаны между собой. Пары с низкой ликвидностью, напротив, не отличаются значительной волатильностью, кривая их котировок более пологая. Эту характерную особенность следует учитывать во время торговли на рынке форекс. Кроме того, ликвидность валютных пар зависит от времени торгов.

By | 2025-01-29T21:57:09+00:00 January 27th, 2023|Labs|0 Comments

Leave A Comment